Ganz einfach
also auf den Desktop gehen, auf einer freien Fläche Rechtsklick und auf "Neu" dort dann "Verknüpfung" auswählen.
Dann fordert er dich auf den Ziel Pfad einzutippen wohin diese verweisen soll. Dort einfach den vorher kopierten Link einfügen (von der Webseite), danach kannst du noch einen "Namen" für die Verknüpfung eingeben und nun erscheint die Verknüpfung.
Geöffnet wird diese mit deinem Standard Browser.