So ausm Stehgreif würd ich mal folgende Ansätze haben:
a) ich bin mir nicht 100% sicher aber nehm schwer an das der eigentliche Verbindungsaufbau im hintergrund über wsock32 läuft, wenn du dort den Connect detours sollte es recht trivial sein Socks zu implementieren.
b) schau dir mal das Linfu framework an, soweit ich mich erinnere erlaubt es dir auch Basismethoden von .net zu intercepten.
Edit: Forum schluckauf