dialogs (oder nur in delphi XE2 FMX.dialogs bzw. VCL.Dialogs) einbinden.
und dann
Code:
if Dialogs.MessageDlg('Welcome to my Delphi application. Exit now?',
mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0, mbYes) = mrYes then
begin
Dialogs.MessageDlg('Exiting the Delphi application.', mtInformation,
[mbOk], 0, mbOk);
Close;
end;