Nun, ein Proxyserver wird bei HTTP besonders eingesetzt, wenn du beispielsweise keine direkte Verbindung zum Internet hast/haben darfst, aber der Proxy sie hat

Sämtliche HTTP-Requests werden dann von deinem Browser an den Proxy geschickt, der sie wiederum an die entsprechenden Server weiterleitet und dann das, was die Server antworten wieder bei dir abliefert.
Nicht sehr erklärend fürchte ich, aber auf mehr hatte ich gerade keine Lust.
Und empfehlen würde ich persönlich squid