Ich weiss zwar nicht gerade direkt, was du meinst (müsste mich tiefer in das Thema reinarbeiten). Aber es gibt sogenannte transparente und nicht transparente Proxys.
Bei den transparenten Proxys wird deine ursprüngliche IP mitgeschickt, bei den nicht transparenten nicht. Falls du mehr dazu erfahren möchtest, wird in diesem Video von SemperVideo ganauer darauf eingegangen:
Beim VPN kommt es immer auf den Anbieter drauf an, was er bietet etc.
Wichtig ist es einfach immer, dass man sich bewusst ist, dass die Anbieter (VPN und Proxy) meistens die IPs loggen.
Hoffe, konnte dir helfen.