Geht direkt nicht.
Musst einen relay proxy einrichten, der dir socks in http umwandelt, danach musst du den windows default proxy ändern, dann gehts.
Ich weis, die lösung ist kacke, aber ist halt so mit microsoft.
Andernfalls kannst du dir ja dein webbrowser element selber machen, da kannst du aber auch keine socks proxies direkt verwenden, wenn du httpwebrequests nehmen willst. Irgendwie hats microsoft geschafft, dass du da dann deine requests halt über einen tcp socket machen darfst

Ergo: Alles andere als raw http oder http over http proxies ist sowas von lowlevel, das willst du nicht.