DirectX FTW
Allerdings ein wenig anspruchsvoll für unwissende

Ich würde anhand der Grösse / Funktionen oder der Sprache des Programms entscheiden:
kleines Autoit Tool -> SplashScreen
VB/C#/Grösseres Autoit Tool -> Irgend einen Player im Fulscreen Modus
Grössere .Net Tools / C++ -> DirectX
Jedenfals findest du zu jedem der Arten ein Tut oder ein Example bei Google