Das KeyDown-Event springt aber wirklich nur an, wenn man in der Form ist, also das Programm als aktives Fenster hat. Wenn der Hotkey aber auch dann funktionieren soll, wenn man nen Browser oder ein Spiel aufhat, braucht man einen Globalen Hotkey.

ist zum Beispiel ein Umsetzungsweg dafür (hab aber keine Ahnung wie gut das ist). Aber sofern du den HotKey nur im Programm brauchst ist das KeyDown-Event wesentlich sinnvoller.
Hoffe, dass ich helfen konnte

Jeoni