Klar kann Accountdiebstahl theoretisch angezeigt, polizeilich verfolgt und auch bestraft werden.
Aber da du den gekauft hast, und damit gegen keinerlei Gesetz verstoßen hast (die Serverbetreiber machen Spielregeln, keine Gesetze), trifft dich keine Schuld.
Die schlimmste "Strafe", die dir also passieren könnte, ist, dass du den Account an seinen Besitzer zurückgeben musst, und das bezahlte Geld futsch ist.
Aber abgesehen davon sieht dieses "mein papa is polizist, der steckt dich in den knast" mehr nach dem traurigen Versuch irgendeines Zockerkindes aus, dir Angst zu machen.
Und wie hier die meisten schon gesagt haben: Sowas im Internet nachzuverfolgen lohnt sich generell nicht (außer natürlich wenns um richtig schwere Verbrechen geht, womit das hier aber nix zu tun hat). Es verursacht immens hohe Kosten für die Ermittlung, Anwalt, Gericht usw. Deswegen wird wohl keiner auf die Idee kommen sowas wegen nem durch eigene Dummheit verlorenen (Keylogger geöffnet, PW verraten, oder einfach zu erraten) Onlinegameaccount zu machen.