C++ ist kein Programm, sondern eine Programmiersprache.
Was du vllt meinst ist eine Entwicklerumgebung (IDE), das ist ein Programm, wo du
deinen C++ Sourcecode reinschreiben kannst und bei den guten IDE's ist ein Compiler
und ein Debugger abei, der den Code auf Fehler überprüft und wenn keine Fehler
vorhanden sind, kompilliert der Compiler deinen Source zu ner .exe.
Fürs Erste reicht da Visual C++ Express (einfach mal googlen), also für Konsolenanwendungen/dll's ist das gut.
Tutorials findest du hier reichlich, einfach mal in der Coders und Gamehacking/Coding
Section nachgucken, da gibt es sogar extra Subsections für Tutorials.
Ansonsten einfach mal die SuFu nutzen